Trova Inefficienza
Trova Inefficienza ti permette di monitorare il valore di un singolo strike su un intervallo di scadenze — un intervallo personalizzato oppure tutte le scadenze disponibili. È lo strumento per cercare inefficienze di prezzo: scadenze e strike dove le opzioni costano più di quanto dovrebbero, situazioni spesso adatte a strategie in opzioni mirate.
Uno strike seguito su 56 scadenze, con il Prezzo Mid in blu, la Volatilità Implicita in rosso e il Principio Assicurativo in verde.
Dove si trova
Sezione intitolata “Dove si trova”Menu laterale, Simbolo → Analisi di Posizione → Trova Inefficienza. Si riferisce al simbolo attivo. Disponibile sui piani Premium e Ultra; i futures non sono supportati.
Come avviare un’analisi
Sezione intitolata “Come avviare un’analisi”- Scegli il Tipo — Call o Put.
- Apri Scadenze e spunta le date da includere, oppure usa Tutte per prendere ogni scadenza disponibile.
- Inserisci il Prezzo di strike da seguire su quelle scadenze.
- Premi Processa.
Il selettore riporta quante scadenze sono in gioco, per esempio 56 selezionate.
Come si legge il grafico
Sezione intitolata “Come si legge il grafico”Il grafico disegna lo strike scelto sull’asse delle scadenze, con tre serie:
- Prezzo Mid — il prezzo mid dell’opzione su ogni scadenza.
- Volatilità Implicita — la volatilità implicita su ogni scadenza.
- Principio Assicurativo — la linea di riferimento per individuare le inefficienze.
La linea verde del Principio Assicurativo è quella da osservare: più è inclinata verso l’alto, maggiore è l’inefficienza presente nei prezzi. Seguirne il comportamento giorno per giorno aiuta anche a monitorare i cambiamenti della volatilità.
Sotto il grafico, la Tabella Scadenze elenca ogni scadenza con la sua Volatilità, il Prezzo Mid, Bid, Ask e Prezzo Teorico, così puoi leggere i numeri esatti dietro la curva.
La casella x100
Sezione intitolata “La casella x100”L’opzione x100 moltiplica per 100 i prezzi delle opzioni. È utile per leggere più comodamente i prezzi in valuta e per vedere il premio reale riferito a un lotto invece della quotazione per unità.
Snapshot di confronto
Sezione intitolata “Snapshot di confronto”Anche qui puoi salvare uno snapshot dell’analisi corrente e confrontarlo con i giorni successivi o precedenti. Gli snapshot possono essere rinominati ed eliminati.
Perché i trader lo usano
Sezione intitolata “Perché i trader lo usano”Il prezzo di una singola opzione, da solo, dice molto poco. Disteso sulla curva delle scadenze, lo stesso strike rivela se una scadenza viene pagata più dei suoi vicini — che è esattamente la situazione che una struttura calendar o diagonale è fatta per sfruttare. La linea del Principio Assicurativo comprime quel confronto in una sola inclinazione, così la lettura è visiva invece di aritmetica.
Gli snapshot lo trasformano in uno strumento di monitoraggio: un’inefficienza che persiste per più giorni è una proposta diversa da una che compare su una singola rilevazione.
Errori comuni
Sezione intitolata “Errori comuni”- Leggere un’inclinazione ripida come un’operazione. Segnala dove guardare; liquidità, spread e rischio evento decidono ancora se la struttura è praticabile.
- Confrontare un’analisi su call con una su put. Sono elaborazioni separate; mantieni costante il tipo quando confronti i giorni.
- Dimenticare lo stato di x100 quando confronti gli snapshot. Gli stessi dati sembrano distanti due ordini di grandezza con la casella attiva e disattiva.
- Usarlo sui futures. Non sono supportati.
Domande frequenti
Cosa fa Trova Inefficienza in Gaudio OTT?
Segue il valore di un singolo strike di opzione su un intervallo di scadenze, disegnando prezzo mid, volatilità implicita e la linea del Principio Assicurativo, così puoi individuare le scadenze in cui le opzioni sono prezzate più care di quanto dovrebbero.
Che cos'è la linea del Principio Assicurativo?
È la serie di riferimento usata per identificare le inefficienze in Trova Inefficienza. Più è inclinata verso l'alto, maggiore è l'inefficienza presente nei prezzi dello strike sulle varie scadenze. Seguirla giorno per giorno aiuta anche a monitorare i cambiamenti della volatilità.
Cosa fa la casella x100?
Moltiplica per 100 i prezzi delle opzioni, cosa che rende più leggibili i prezzi in valuta e mostra il premio reale riferito a un lotto invece della quotazione per unità.
Quali piani includono Trova Inefficienza?
Premium e Ultra. È la sola analisi di posizione non inclusa nel piano Free.
Trova Inefficienza funziona sui futures?
No. I futures non sono supportati nelle analisi di posizione, Trova Inefficienza compresa.
Cosa mostra la Tabella Scadenze sotto il grafico?
Una riga per scadenza con la sua volatilità, il prezzo mid, bid, ask e prezzo teorico, così puoi leggere le cifre esatte dietro le curve disegnate.
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